일반기술
포트폴리오 최적화 방법 및 상기 방법을 이용한 포트폴리오 최적화 시스템
본 기술은 인공지능 기술의 하나인 유전자 알고리즘(Genetic Algorithm)과 개별종목의 일별 거래대금 지표를 사용한다. 개별종목의 일별거래대금 지표는 주가의 움직을 가장 잘 나타내는 변수중의 하나로 알려져 있으며, 유전자 알고리즘은 포트폴리오 에러의 최소화를 통해 전체 포트폴리오를 최적화 한다. 포트폴리오 에러의 최소화는 개별종목의 포트폴리오 가중치 변화율을 최소화하여 수익률의 안정화에 상당한 기여를 하며 안정적인 엑티브 펀드구축에 있어서 중요한 역할을 한다. 이는 벤치마크 지수의 개별종목에 대한 가중치 대비 전체 포트폴리오의 개별종목에 대한 가중치를 최소화 함으로서 벤치마크 이상의 수익을 목적으로 한다.
기술정보
- 기술분류
- 정보 > 기타 정보
- 보유기관
- 연세대학교
- 기술유형
- 일반기술
- 등록일
- 2008-12-29
- 데이터 갱신일
- 정보 없음
상세설명
정보 없음
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